Forex Backtesting Mt4

Backtesting i MT4 Kan noen hjelpe meg ut her Ive leser opplæringsprogrammer og fremdeles får quotsqueakquot-støy uten resultatstrekte handlinger. Jeg laster opp EA, sørg for at den på quotevery kryss for mest accuratequot og klikk quotstartquot. Jeg får squeaklyden, men ingen resultater. Ser man på journalen, er det en feil som sier: Test Generator: Uovertruffen datafeil (høy verdi 1,5894 ved 2010.11.17 03:00 er ikke nådd fra minst tidsramme, høy pris 1,5884 feilparametere) - Test Generator: Uovertruffen datafeil (volumgrense 115 på 2011.03.07 23:00 overskredet) Nå har Ive Googled, men løsninger Ive funnet ovbiously havent arbeidet. Kan noen hjelpe meg ut og peke direkte på den sannsynlige årsaken til dette Er det megleren Takk for at du leser, håper du kan hjelpe Joined Sep 2009 Status: Lag kode mens du gjør Pips 1,643 innlegg Gå til visuell modus og prøv et annet datointervall. Svært ofte er nyere data (mindre enn 3 dager gamle) ikke tilgjengelig. Data eldre enn 2 måneder er vanligvis ikke tilgjengelig heller. Hvis det ikke virker, prøv forskjellige tidsrammer som begynner med det nederste. Noen ganger tvinger testeren til å skaffe data. Eller prøv et annet valutapar hvis det er mulig. Så langt feilene går, er de veldig vanlige strategistesterfeil. Det er et problem med datakvaliteten, ingenting å gjøre med koden. Hvis det er en bekymring, kan du prøve andre meglere data eller laste ned data fra historisenteret. For mine formål, ignorerer jeg bare det. For Renko kan det være mer kritisk, og det er en god diskusjon om rettsmidler på den tråden. Her er de beste forklaringene jeg kunne finne for hver av feilene. Disse er meninger, men de virker rimelige. I utgangspunktet passer dataene for en lengre tidsperiode som H1 ikke med dataene i en mindre tidsperiode - f. eks. den høye eller lave implikasjonen av de 60 individuelle M1-barene i en time samsvarer ikke med highlowen for den tilsvarende H1-baren. Hvis du bruker quotevery tick modequot, ser det på lavere tidsrammer og genererer en pseudo tick-fil. I dette tilfellet, volum tallene på den nedre tidsrammen, når de er lagt opp, stemmer ikke med volum tallene av den høyere tidsrammen. Hvordan kan jeg backtest strategier Kan du fortelle meg hvordan kan jeg backtest mine strategier Jeg vet ikke hvordan å kode Eksperter i MT. Er det noen annen vei rundt som tillater meg å se backtesting resultater PL. Takk for hjelpens gutter, jubelbacktest. backtest. og backtest. alltid gjør vi backtest. men prisen bryr seg ikke med denne backtesten. fordi når du kommer tilbake med baren og finner noe av poenget ut av indikatorene dine, endrer du dem raskt for å få prisen inkludert. det vil være i det siste området. og du sier nå det er bra jeg vil gå videre, det er ok. men når du starter vil du finne et annet punkt som forårsaker tap. og du kommer til å endre på nytt. prisen bekrefter ikke med pakkeprøve. det bekjenner seg selv. det er ingenting som skal styre prisen. ellers din tikanalyse. men du kan stole på indikatorene for å se hvor du er. få situasjonen til prisen av dem. analysere. men din TRGT. og få pips. La oss forestille oss at vi fikk en ekspertindikator og laget en backtest. og vi fant det bra. og alle handelsmenn har begynt å bruke den. og åpnet samme type stilling. tror du at prisen vil fortsette så vel som handelsmennene ønsker. MetaTrader 4 Strategy Tester Tutorial For å få mest mulig ut av din ekspertrådgiver, må du optimalisere og backtest strategien din ved hjelp av MetaTraders Strategy Tester. Mens videresendingstesting på en demo-konto er avgjørende, gir backtesting deg mulighet til å simulere handel over en lang periode på bare få minutter. Og med optimaliseringsfunksjonen kan du finne ut hvilke innstillinger som har vært best i løpet av en valgt historisk kartperiode. Det er stor debatt om nøyaktigheten av MetaTraders strategi tester. I beste fall tilbyr backtesting bare en nær tilnærming av hvordan handler vil bli utført i sanntid. Men det er det eneste verktøyet som er tilgjengelig for raskt å teste noen strategi over et bredt spekter av handelssituasjoner, og en som du bør lære å bruke godt. Åpne Strategy Tester i MetaTrader ved å klikke på riktig knapp på verktøylinjen eller ved å velge Strategy Tester fra Vis-menyen. Historiesenter Før du undersøker eller optimaliserer, er det viktig å sørge for at historikkdataene dine er fullstendige og nøyaktige, spesielt hvis du bruker Every tick som testmodell. Hvis du ser feilmatchede diagramfeil i journalloggen din, eller hvis modelleringskvaliteten din er mindre enn 90, er historikkdataene dine ikke tilstrekkelig til å generere nøyaktige flått. Åpne History Center fra Verktøy-menyen eller ved å trykke F2 på tastaturet. Dobbeltklikk på diagramparet i den venstre kolonnen som du planlegger å sikkerhetskopiere. En liste over tidsperioder vises nedenfor. Start med å dobbeltklikke på 1 minutt (M1) for å laste historikkdataene for den perioden. Backtester bruker M1 data til å generere flått, så det er viktig at M1 dataene er fullført. Fra History Center kan du laste ned eller importere data som skal brukes i backtesting. Din megler vil automatisk gi noen siste data, men det kan ikke være nok for en lengre backtest. I tillegg er de gratis nedlastbare dataene fra MetaTrader (tilgjengelig via Download-knappen) ikke alltid fullført, og kan inneholde store hull. Du kan laste ned gratis M1 data fra forextesterdatadatasources. html. Velg først M1-perioden for symbolet fra listen på venstre side. Klikk på Importer-knappen, og klikk deretter Bla gjennom i Import-dialogboksen for å velge M1-datafilen du nettopp lastet ned. Trykk OK for å importere dataene - det kan ta flere minutter. Du har nå flere år med M1-data for det aktuelle symbolet. For å gjøre bruk av disse dataene på høyere tidsrammer, må du bruke periodconverter-skriptet som følger med MetaTrader. Åpne et diagramvindu og sett det til M1. Dra og slipp periodomformerskriptet fra Navigator-vinduet til diagrammet, og sett innstillingen ExtPeriodMultiplier til antall minutter som skal konverteres til. For M15, bruk 15 for H1, bruk 60 for H4, bruk 240, og så videre. Gjenta denne prosessen for alle symbolperiodene du planlegger å teste på. Når du har tilstrekkelig historikkdata, kan du begynne å teste. Videoen nedenfor viser prosessen med å importere og konvertere M1-dataene: Optimalisering Optimeringsfunksjonen til MetaTrader 4 lar deg teste tusenvis av kombinasjoner av ekspertrådgiverinnstillinger for å finne de mest lønnsomme innstillingene for det valgte diagrammet, perioden og datoperioden. Indikatorbaserte strategier må optimaliseres for maksimal lønnsomhet. Imidlertid vil nesten alle EAer dra nytte av optimalisering - selv de som handler med kryssdata, forutsatt at du har komplette M1-historiedata (se ovenfor). Mens optimeringsprogrammet gir de mest lønnsomme innstillingene for det valgte datoperioden, er det ingen garanti for at disse innstillingene vil være lønnsomme i fremtiden. Markedsforholdene endres ofte, så det er viktig å regelmessig optimalisere ekspertrådgiveren for å få de beste resultatene. For å optimalisere ekspertrådgiveren, velg først den fra rullegardinmenyen Expert Advisor. Velg valutaparet fra symbolboksen og kartperioden fra boksen Periode. For modell. du vil generelt velge bare åpne priser, med mindre du optimaliserer en EA som kjører på tick-data. I så fall velger du Alle merker. Kontroller alternativet Bruk dato og velg en rekke datoer for å optimalisere for. Til slutt, sørg for at optimalisering er merket. Klikk på knappen Ekspert egenskaper for å åpne ekspertrådgiverens innstillinger. Under Inputs-fanen er hvor du skal angi rekkevidden av verdier for å optimalisere for. Start-kolonnen vil være den laveste verdien for en gitt innstilling, mens Stop-kolonnen vil være den høyeste. Trinn-kolonnen er den mengden optimalisereren vil gå gjennom fra Start til Stopp-innstillingen. I bildet ovenfor optimaliserer vi SL, TS og TP innstillinger for en ekspertrådgiver. Start-verdien er 20, trinnet er 20, og stoppet er 200. Optimalisatoren vil teste alle kombinasjoner av verdier fra 20, 40, 60 og så videre opp til 200. Bruk en start, et trinn og stopp verdien som passer for Innstillingen du optimaliserer. Selv verdier (5, 10, etc.) er gode. Avmerkingsboksen til venstre til venstre må velges for at innstillingen skal optimaliseres. Eventuelle innstillinger som ikke er merket, vil bruke tallet i Verdi-kolonnen når du optimaliserer. Under fanen Testing kan du justere innskuddet til noe litt mer realistisk. La de andre innstillingene stå som standard. Når du er klar til å begynne å optimalisere, klikker du Start-knappen nederst til høyre i Strategy Tester-vinduet. Avhengig av perioden, datointervallet, testmodellen og antall innstillinger som skal optimaliseres, kan det ta alt fra noen få minutter til flere timer. Hvis det tar for lang tid, bør du vurdere å redusere datoperioden, optimalisere færre innstillinger eller bruke en større trinnverdi. Når optimaliseringen er ferdig, åpner du fanen Optimaliseringsresultater og dobbeltklikker på kolonnen Fortjeneste for å sortere resultatene. Dobbeltklikk et av resultatene for å laste det inn i testeren. Trykk Start-knappen igjen for å sikkerhetskopiere med de valgte innstillingene. Backtesting Nå skal det være åpenbart hvordan backtester fungerer. Velg din ekspertrådgiver. Symbol. Periode og modell. sjekk boksen Bruk dato og velg et datoperiode. Velg kun visuell modus hvis du vil ha en visuell gjennomgang av backtesting. La optimering være ukontrollert. Trykk på Expert Properties-knappen og skriv inn innstillingene i Verdi-kolonnen under Inputs-fanen. Du kan også laste inn eller lagre innstillinger ved hjelp av knappene nederst til høyre. Start-, trinn - og stoppkolonnene blir ignorert, som i avmerkingsboksene. Lukk dialogboksen Ekspertegenskaper og trykk på Start for å starte testingen. Det vil ta alt fra noen få sekunder til flere minutter, avhengig av innstillingene dine. Når testingen er ferdig, åpne rapportfanen nederst for å se resultatene dine. Noen få statistikker til å ta i betraktning: Sum netto resultat - Brutto resultat minus brutto tap. Resultatfaktor - Forholdet mellom bruttoresultat og brutto tap. Høyre er bedre, noe over 1,5 er bra. Absolutt drawdown - Tegningen av ditt første innskudd. Høye drawdowns øker sannsynligheten for at din konto vil bli blåst ut. Profit handler - Din samlede gevinstprosent. Modelleringskvalitet - Bare viktig hvis testmodellen er Every Tick. I så fall bør dette være 90. Hvis ikke, følg instruksjonene ovenfor for å oppdatere historien din med nøyaktige M1-data. Resultatfanen nederst på strategistesten vil gi deg detaljer om åpne og lukkede bestillinger, inkludert tilbakestilling, ta fortjeneste og stoppe tap. Klikk på Åpne diagram-knappen for å få en visuell fremstilling av resultatene dine. Når du tester din nye EA, må du undersøke disse nøye for å sikre at strategien fungerer som ønsket. Walk Forward Analysis Mens backtesting og optimalisering kan gi deg en god ide om hvordan EA vil handle, må du gjøre mer omfattende testing for å sikre at handelssystemet ditt er virkelig lønnsomt. Den beste måten å oppnå dette på er en prosess som kalles walk-forward analyse. Walk-forward analyse består bare av flere sykluser av optimalisering og backtesting, og analyserer resultatene av testing over en lang periode. Vår artikkel om fortrinnsanalyse forklarer prosessen mer detaljert. Vår Walk Forward Analyzer for MetaTrader lar deg utføre WFA raskt og enkelt.