Flytte Gjennomsnittet Avslapnings Strategi

Flytte gjennomsnittlig - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Som et SMA-eksempel, vurder en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager: Uke 1 (5 dager) 20, 22, 24, 25, 23 Uke 2 (5 dager) 26, 28, 26, 29, 27 Uke 3 (5 dager) 28, 30, 27, 29, 28 En 10-dagers MA ville gjennomsnittlig sluttprisene de første 10 dagene som det første datapunktet. Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som nevnt tidligere lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, desto større er lagret. Dermed vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA å bruke, avhenger av handelsmålene, med kortere MA'er som brukes til kortvarig handel og langsiktig MAs som er mer egnet for langsiktige investorer. 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og forhandlere, med brudd over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MAs gir også viktige handelssignaler på egen hånd, eller når to gjennomsnitt overgår. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend. mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med en bullish kryssovergang. som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA. Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under et lengre sikt MA. Moving Averages: Strategies 13 Av Casey Murphy. Senior Analytiker ChartAdvisor Ulike investorer bruker bevegelige gjennomsnitt for ulike grunner. Noen bruker dem som deres primære analytiske verktøy, mens andre bare bruker dem som en selvtillitbygger for å sikkerhetskopiere sine investeringsbeslutninger. I denne delen presenterer du noen forskjellige typer strategier - å inkorporere dem i din handelsstil er opp til deg. Crossovers En crossover er den mest grunnleggende typen signal og er favorisert blant mange handelsmenn fordi det fjerner all følelse. Den mest grunnleggende typen crossover er når prisen på et aktivum beveger seg fra den ene siden av et bevegelige gjennomsnitt og lukker på den andre. Prisoverskridelser brukes av handelsfolk til å identifisere skift i fart og kan brukes som en grunnleggende inngangs - eller utgangsstrategi. Som du kan se i figur 1, kan et kryss under et bevegelige gjennomsnitt signalere begynnelsen på en downtrend og vil sannsynligvis bli brukt av handelsfolk som et signal for å lukke eventuelle eksisterende lange stillinger. Omvendt kan en tetning over et glidende gjennomsnitt nedenfra foreslå begynnelsen på en ny opptrending. Den andre typen kryssovergang skjer når et kortsiktig gjennomsnitt krysser gjennom et langsiktig gjennomsnitt. Dette signalet brukes av handelsmenn til å identifisere at momentet skifter i en retning, og at et sterkt trekk sannsynligvis nærmer seg. Et kjøpesignal genereres når kortsiktig gjennomsnitt krysser over det langsiktige gjennomsnittet, mens et salgssignal utløses av en kortsiktig gjennomsnittlig kryssning under et langsiktig gjennomsnitt. Som du ser fra diagrammet under, er dette signalet veldig objektivt, og derfor er det så populært. Triple Crossover og Moving Average Ribbon Ytterligere glidende gjennomsnitt kan legges til diagrammet for å øke signalets gyldighet. Mange forhandlere plasserer fem, 10 og 20-dagers glidende gjennomsnitt på et diagram og venter til femdagers gjennomsnittsfart krysser opp gjennom de andre, dette er generelt det primære kjøpesignalet. Venter på 10-dagers gjennomsnittet å krysse over 20-dagers gjennomsnittet brukes ofte som bekreftelse, en taktikk som ofte reduserer antall falske signaler. Å øke antall bevegelige gjennomsnitt, sett i trippel crossover-metoden, er en av de beste måtene å måle styrken på en trend og sannsynligheten for at trenden vil fortsette. Dette ber om spørsmålet: Hva ville skje hvis du fortsatte å legge til glidende gjennomsnitt Noen mennesker hevder at hvis et glidende gjennomsnitt er nyttig, må 10 eller flere bli enda bedre. Dette fører oss til en teknikk som kalles det bevegelige gjennomsnittsbåndet. Som du kan se fra diagrammet nedenfor, er mange bevegelige gjennomsnitt plassert på samme diagram og brukes til å bedømme styrken til den nåværende trenden. Når alle bevegelige gjennomsnitt beveger seg i samme retning, antas trenden å være sterk. Reverseringer blir bekreftet når gjennomsnittene krysser over og leder i motsatt retning. Responsen til endrede forhold regnes av antall tidsperioder som brukes i de bevegelige gjennomsnittene. Jo kortere tidsperioder som brukes i beregningene, desto mer følsomme er gjennomsnittet for lave prisendringer. Et av de vanligste båndene starter med et 50-dagers glidende gjennomsnitt og legger til gjennomsnitt i 10-dagers trinn opp til det endelige gjennomsnittet på 200. Denne typen gjennomsnitt er bra for å identifisere langsiktige trendreversaler. Filtre Et filter er enhver teknikk som brukes i teknisk analyse for å øke tilliten til en viss handel. For eksempel kan mange investorer velge å vente til en sikkerhet krysser over et glidende gjennomsnitt og er minst 10 over gjennomsnittet før du bestiller. Dette er et forsøk på å sikre at crossover er gyldig og for å redusere antall falske signaler. Ulempen om å stole på filtre for mye er at noe av gevinsten er gitt opp, og det kan føre til at du føler deg som savnet båten. Disse negative følelsene vil redusere over tid, da du kontinuerlig tilpasser kriteriene som brukes til filteret ditt. Det er ingen faste regler eller ting å se etter når du filtrerer det, er det bare et ekstra verktøy som lar deg investere med selvtillit. Flytte gjennomsnittlig konvolutt En annen strategi som inkorporerer bruk av bevegelige gjennomsnitt er kjent som en konvolutt. Denne strategien innebærer å plotte to band rundt et glidende gjennomsnitt, forskjøvet av en bestemt prosentandel. For eksempel, i diagrammet nedenfor er en 5 konvolutt plassert rundt et 25-dagers glidende gjennomsnitt. Traders vil se på disse bandene for å se om de fungerer som sterke områder av støtte eller motstand. Legg merke til hvordan bevegelsen ofte reverserer retning etter å ha nådd et av nivåene. En prisflytte utover bandet kan signalere en periode med utmattelse, og handelsmenn vil se etter en reversering mot sentrums gjennomsnittet. Trafikkanalyser med flytende gjennomsnittlige filtre Trenden er din venn. Wersquove alle hørte det. I ettertid, det ser nesten ut til å være lett. Kjøp før en langvarig uptrend og bare kjør pris på vei opp. Trenden kan virke så ren når man ser tilbake i tid, så vi kan forestille oss å stille spørsmålstegn ved styrken bak hausen som fremmer prisen enda mer. I virkeligheten ndash å fange disse trekkene er mye vanskeligere enn ved første øyekast. Da prisen har begynt å løpe, lurer vi på om toget allerede hadde forlatt stasjonen hvis det er for sent å sette pengene på linjen i en forventning om det store første skrittet som fortsetter. Hvis prisen hadde tilfeldigvis trukket tilbake ndash, spurte vi om det opprinnelige trekket var falskt og begynte å bli omtalt. Dette er kvelder som spekulanter har møtt i årevis. Dette er akkurat hvordan Breakout-handelen ble båret. Traders ville observere at da markedet var å lage nye høyder, eller ny lows ndash pris kunne fortsette å handle i den retningen. Kunsten å handle med en breakout er bare det ndash som identifiserer de høye og lave poengene som handelsmannen ønsket å se etter pris å kjøre i den retningen. Det er mange måter å betegne en lsquonew høy, rsquo eller en lsquonew low. rsquo Man kunne vente til bare årlige høyder eller nedturer (på en rullende 12 måneders periode) ble gjort, på jakt etter den lsquocleanest, rsquo flytter som et valutapar gjør . Det kan imidlertid være en kjedelig oppgave som årlige høyder og lavt arenrsquot gjort svært ofte, og trading breakouts i denne stilen ville forlate forhandleren med bare noen få gyldige oppføringer hvert år. Imidlertid har mange handelsfolk søkt etter og funnet måter å handle denne stilen mens de fremdeles mottar nok lsquoentries, rsquo å holde seg interessert i strategien. En av de mest populære metodene for å gjøre det innebærer bruk av priskanaler. Priskanaler vil vise handelsmannen den høyeste høye og den laveste lave ndashen for de siste X-perioder med X som en variabel inngang av brukeren for antall stearinlys eller stenger for å se tilbake. For eksempel, ndash en priskanal med en innspilling på 20 på EURUSD timediagrammet vil vise oss den høyeste høyde som ble oppnådd, og den laveste lavt som ble nådd i løpet av de siste 20 timene. Som du kan se ndash ettersom nye nedturer er gjort ndash, vil den lavere priskanalen derfor bevege seg lavere, noe som indikerer at lavest lav for de siste 20 periodene blir gjort. Traders vedtok denne indikatoren slik at som en ny høy ble laget ndash de ville gå lenge og som nye lavt ble gjort ndash gå kort. Dette er en grunnleggende priskanalstrategi som benytter hvert brudd over og under 20 priskursene. Posisjoner er stengt når et motsignal genereres (eksempel ndash lang posisjon er stengt når prisen treffer lavere priskanal og strategien går kort). Som du kan se under ndash ved å legge til Price Channels-strategien i diagrammet ndash. Langt posisjoner åpnes ved brudd på den øvre priskanalen. Ndash-kortposisjoner blir åpnet på et treff på lavere priskanal. Den vanskelige delen av strategien er når markedet er rekkeviddebundet: Langt posisjoner som åpnes ved motstand eller Korte stillinger som åpnes ved støtte, blir stoppet da prisen ikke klarer å lage nye høyder eller nedturer. Kjører denne grunnleggende priskanalstrategien på et timekart over AUDUSD, vi ser hva som ville ha utgjort ekstremt variabel ytelse. I egenkapitalkurven nedenfor ser vi på en hypotetisk konto med en startbalanse på 5.000 og en estimering av ytelsen som denne strategien ville ha tilbudt tidligere. Som du kan se ndash på slutten av testperioden ndash, var strategien positiv (Med omtrent 390 eller 7,8 av den opprinnelige startbalansen). Men i løpet av testperioden var ndash-ytelsen ekstremt variabel. Du kan se flere poeng i løpet av testperioden (timedata fra 8132009 til nåværende periode) der strategien ville ha vært i en tapt samlet posisjon. Mange handelsmenn forsøker å redusere skaden som kan presenteres for strategien i utvalgsbaserte markeder ved kun trading breakouts i markeder som viser en langsiktig lsquotrend. rsquo Igjen er det mange manerer som vi kan bruke til å definere trend, men For å teste strategien ndash letrsquos ser på en av de mer grunnleggende: The 2 Moving Average crossover. Når du bruker 2 Moving Average Crossover som et trendfilter, vil det raske flytende gjennomsnittet over det langsomme flytende gjennomsnittet medføre bullishitet. Under disse forholdene vil vi bare ta de lange oppføringene i strid med den øvre priskanalen. Omvendt ndash ville vi bare ta korte stillinger når Fast Flytende Gjennomsnitt er under det langsomme flytende gjennomsnittet, og prisen trenger inn i den lavere priskanalen. Å legge til trendfilteret bidro til den historiske utførelsen av vår breakout-strategi. Ved å bruke et innspill på 20 perioder for Fast Moving Average og en inngang på 100 perioder for Slow Moving Average ndash, kan vi se at strategien handles med hva som synes å være litt mer konsistens. Mens strategien kun oppnådde en moderat mengde mer med trendfilteret (netto gevinst på back-test med Trend Filter er nå på 470.10 eller 9.4 på startkapital), legger du merke til at tilbaketrukket perioder virker mindre voldelige og uberegnelige på ny egenkapitalkurve. Men hva om vi ønsket å ta det et skritt videre Mange handelsfolk liker å begrense beløpet i fare på stillinger som de åpner. Dette er veldig standard med Breakout trading ndash som falske Breakouts (ganger hvilken pris penetrerer motstand, men kommer rett ned igjen) kan være rikelig. Ved å legge til en stop ndash kan trader potensielt redusere skadene til lsquofalsersquo Breakouts, samtidig som de tillater posisjonene som handler lønnsomt å fortsette å løpe. Ved å legge til stopper og grenser, kan næringsdrivende nå beregne sin risiko på en ndash-posisjon, slik at risikoen for å ta på seg nye stillinger vil bli tilstrekkelig kompensert av det beløpet de kunne få. Ved å bruke en standard 1: 2 risiko for belønning (som foreslo som minimum for denne Trading Style i DailyFX Trading Course), ser vi forbedringen til den historiske utførelsen av Breakouts-strategien. Strategien bruker nå en 25 pip stopp, og et 50 pip resultatmål på hver posisjon som åpnes. Strategien ga oss nå en høyere overordnet ytelse, noe som gir en testet nettoresultat over 100 høyere enn vår breakout-strategi ved hjelp av et trendfilter, og nesten 200 mer enn å bruke enkle priskanaler. Og kanskje enda mer attraktivt, strategien nå back-tester med konsistensen av det mange handelsfolk ser etter. Denne strategien har blitt fullstendig automatisert til Strategy Trader-plattformen, og er tilgjengelig helt gratis for alle interesserte. Dette er en av de mange strategiene som finnes i ldquoFree Trading Strategies, rdquo funnet i forumene til DailyFX dedikert spesielt for Strategy Trader-plattformen. Du er mer enn velkommen til å laste ned, teste og handle med denne strategien, så vel som mange andre. Vennligst følg linkene nedenfor for mer informasjon: DailyFX Trading Strategies: Gratis Trading Strategies: